Шаг 1. Вступление.

Как показывает практика, все движение рынка – это движение внутри каких-либо каналов, или за их пределами, в зоне 2-го канала. Т.е. такова «физиология» рынка. Рынок – это канальное существо, если так можно сказать.

Что такое канал? Канал – это диапазон, который имеет наклон. Сначала идет импульс. Рынок «думает», что «там» есть справедливая цена, на данный момент. Но когда рынок «пришел туда», оказалось, что «там» справедливой цены нет.

Ой – йо - йой, подумал рынок. Я так разогнался. Пора назад. Может быть там есть она. Справедливая цена. Пойдем, проверим. Рынок начинает коррекцию.

Затем, когда коррекция уже имеет определенный размер, рынок «понимает», что справедливой цены и там нет. Немного смутившись, рынок начинает осматриваться, и снова замечает ее. И она, все-таки, находится в направлении первого импульса. О Боже! Срочно туда! Обратно в прошлое! Прошлый экстремум пробивается легко. Рынок даже ставит на него ногу, чтобы опора была посильнее. Разгоняется.

Ну, и Вы уже догадались, что и там, нет ее. Справедливой цены. Рынок – это ослик, перед носом которого КТО-ТО, постоянно держит морковку (Вы не знаете, кто это? J). Справедливую цену. Которая бы устроила всех.

Но, справедливой цены не существует. Т.е. нет такой цены, при которой «все были бы счастливы». Рынок всегда будет гоняться за ней. Разгоняясь и корректируясь. И значит, ВСЕГДА будет двигаться в каналах, или непосредственно около них. Это его «физиология». Он так устроен.

Вот эту «физиологию» рынка, мы и будем использовать, в наших меркантильных интересах.

Шаг 2. Что мы знаем?

 Будем думать логически. Из теории технического анализа, мы кое-что уже знаем о каналах, не так ли?

Что мы знаем?

1)    Канал строится по 3 точкам.

2)    Каналы бывают восходящие и нисходящие.

3)    Торговать, используя канал, можно на отбой внутрь канала, или на пробой за пределы канала.

4)    Если торгуем на отбой – цель это противоположная граница канала.

5)    Если торгуем на пробой – цель это граница двойного канала.

6)    Цена может пробить границу канала, а затем вернуться обратно – ложный пробой.

7)    Цена может отбиться от границы канала, а затем пробить ее – ложный отбой.

Это основы.

Итак. Далее будем разбирать все по порядку. В моей интерпретации. С применением уже известных инструментов технического анализа, но под другим углом зрения.

Шаг 3. Основы ТААЧ.

Полный алгоритм.  Построить каналы по соседним максимальным и минимальным опорным точкам на различных временных измерениях. Найти сигнал на отбой или на пробой (определить сигнальную свечу). Найти оптимальные уровни открытия позиции. Найти оптимальные уровни взятия прибыли (расчет хода цены). Повторить с начала (следить за противоположными сигналами). Методика ТААЧ не является непосредственно торговой системой. Это торгово-аналитический алгоритм, целью которого является определение последовательности действий, расчетов, для нахождения оптимальных уровней открытия позиции и взятия прибыли. ТААЧ не включает в себя уровни защитных остановок (Стоп - лосс). Но на основе этого алгоритма, можно создать множество своих собственных торговых систем. Чем-то, дополнив ТААЧ или что-то убрав. Пробуя новые уровни защитных остановок. Т.е. это базовая стратегия. Формализация движения рынка, на основе которой, Вы можете творить свои торговые системы!

Как строить каналы.

 Строим каналы по соседним опорным точкам. За опорные точки, для простоты, примем фракталы. Т.к. индикатор фракталов есть практически в любой программе для технического анализа. Это хорошая простая формализация.

Далее мы будем определять критерии пробоя и отбоя. Данные критерии мы будем применять только к той линии канала, которая построена по 2-м опорным точкам.

Варианты построения каналов.

Всего в ТААЧ рассматривается 4 варианта построения каналов.

Пример 1.

Построили нисходящий канал по 3 точкам (1, 2, 3). Проверять выполнение критериев пробоя и отбоя, будем только для верхней линии канала (1-2).

Пример 2.

Построили низходящий канал по 3 точкам (1, 2, 3). Проверять выполнение критериев пробоя и отбоя, будем только для нижней линии канала (1-2).

Пример 3.

Построили восходящий канал по 3 точкам (1, 2, 3). Проверять выполнение критериев пробоя и отбоя, будем только для верхней линии канала (1-2).

Пример 4.

Построили восходящий канал по 3 точкам (1, 2, 3). Проверять выполнение критериев пробоя и отбоя, будем только для нижней линии канала (1-2).

Построение каналов – это просто. Нужно запомнить только 2 момента.

       1)    Канал строится по 2-м соседним опорным точкам

 2)    Рабочая линия, по которой мы будем определять критерии пробоя и отбоя – это линия канала, построенная по 2-м опорным точкам. 

Переход на различные временные масштабы.

В методике ТААЧ предусмотрены переходы на различные временные измерения

Т.е. мы можем применять ТААЧ как на временном масштабе 5 минут, так и на временном масштабе 1 год. И проведя комплексный анализ, сделать вывод о наиболее правильной точке открытия / закрытия позиции, основываясь на нескольких временных измерениях.

Пример.

Выберем пару EUR/USD с временным масштабом 1 день. Нанесем индикатор Фракталов. Построим канал по 2-м соседним максимальным опорным точкам.

Видим, что на протяжении 15 дней (15 свечей, которые находятся внутри канала), существует только 1 канал (рассмотрим только последний канал, построенный по максимальным опорным точкам).

А сейчас давайте перейдем на меньший временной масштаб, например 4 часа.

Красный канал – это наш канал, построенный на временном масштабе 1 день. Построим несколько каналов, по фракталам, которые показаны уже на данном временном промежутке (4 часа).

Как мы можем с Вами видеть, таких фракталов стало больше. И соответственно за эти 15 дней, о которых мы говорили выше, мы сможем построить значительно большее количество каналов, чем один, не так ли? J Принцип матрешки.

И т.д. мы можем менять временные промежутки, получая различные каналы для анализа и определения оптимальных уровней открытия позиции и взятия прибыли. И сможем получать входные данные для наших сделок, как для краткосрочной торговли, так и для долгосрочного инвестирования.

Как цена может реагировать на линию канала, когда подойдет к ней в 3-й раз?

 Когда канал, построен по 2 соседним минимальным опорным точкам.

 1. Пробой против тренда вниз.

2. Пробой по тренду вниз.

3. Отбой по тренду вверх.

4. Отбой против тренда вверх.

Когда канал, построен по 2 соседним максимальным опорным точкам.

5. Пробой против тренда вверх.

6. Пробой по тренду вверх.

7. Отбой по тренду вниз.

8. Отбой против тренда вниз.

Мы посмотрели с Вами все возможные комбинации, поведения цены при подходе к какой-либо линии канала в 3-й раз. Стоит отметить, что используя подход ТААЧ, который позволил нам формализовать построение каналов, мы значительно облегчили графический анализ, который обычно считается субъективным.

Далее разберем непосредственно несколько определений, которые будут нам необходимы, для дальнейшей работы.

ПРОДОЛЖЕНИЕ во II части курса.